Федор Конюхов назвал свой топ-3 книг для чтения в путешествиях. «С собой обязательно надо брать „Путешествие вокруг света в 1803, 1804, 1805 и 1806 годах на кораблях „Надежда“ и „Нева““ Ивана Крузенштерна, „Робинзона Крузо“ Даниеля Дефо и Евангелие. Это самое главное», — сказал он.
Свою первую экспедицию Конюхов осуществил в 15 лет: он пересек Азовское море на весельной лодке. В начале 1989 года впервые доставил Знамя Мира на Северный полюс в составе экспедиции «Арктика-89». Он стал первым, кто покорил Северный и Южный географические полюса, полюс относительной недоступности в Ледовитом океане, Эверест (полюс высоты) и мыс Горн (полюс яхтсменов).
Путешественник — первый в мире, кто пересек Тихий океан в обоих направлениях на веслах в одиночку. В августе 2025 года вместе с Иваном Меняйло исследователь установил рекорд высоты полета на тепловом аэростате. За 40 минут они поднялись на высоту 6886 метров, а спустя 53,98 километра преодолели планку в 10 000 метров. В высшей точке полета воздушный шар достиг высоты в 10 723 метра над уровнем моря. Этим летом Федор хочет побить свой же рекорд.
О своих экспедициях член Русского географического общества написал более 25 книг. В 2023 году вышел фильм о путешественнике «Повелитель ветра». Главную роль в нем исполнил Федор Бондарчук.